Prof. Dr. Yuanhua Feng
Fachgruppeninhaber -
Fachgruppeninhaber - Professor
Ökonometrie, Finanzökonometrie, Zeitreihenanalyse, nichtparametrische Regression, Computergestützte Statistik, empirische Wirtschaftsforschung
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Fachgruppeninhaber - Professor
Lehre in Ökonometrie und Forschung in Zeitreihenanalyse, nichtparametrische Regression, Finanzökonometrie und Quantitative Risikomanagement
Publikationen
Aktuelle Publikationen
Semiparametric GARCH models with long memory applied to Value at Risk and Expected Shortfall
S. Letmathe, Y. Feng, A. Uhde, Journal of Risk 25 (n.d.).
Semiparametric GARCH models with long memory applied to Value at Risk and Expected Shortfall
S. Letmathe, Y. Feng, A. Uhde, Journal of Risk (n.d.).
The Shanghai-Hong Kong Stock Connect: An Application of the Semi-CGARCH and Semi-EGARCH
C. Peitz, Y. Feng, B.M. Gilroy, N. Stöckmann, Asian Economic and Financial Review 10 (2020) 427–438.
Further Development of the Double Conditional Smoothing for Nonparametric Surfaces Under a Lattice Spatial Model
Alle Publikationen anzeigen
B. Schäfer, Y. Feng, in: Book of Abstracts, 2018, p. 7.
Lehre
Laufende Lehrveranstaltungen
- Übung: Angewandte Zeitreihenanalyse und Wirtschaftsprognose
- Vorlesung: Angewandte Zeitreihenanalyse und Wirtschaftsprognose
- Topics in Financial and Economic Data
- Introduction to Econometrics
- Financial Econometrics and Quantitative Risk Management (Übung)
- Financial Econometrics and Quantitative Risk Management (Vorlesung)