Prof. Dr. Yuanhua Feng

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Ökonometrie, Finanzökonometrie, Zeitreihenanalyse, nichtparametrische Regression, Computergestützte Statistik, empirische Wirtschaftsforschung

Im SoSe 2025

Montags von 14 - 15 Uhr.
Um vorherige Anmeldung per E-Mail wird gebeten.

Während der vorlesungsfreien Zeit findet keine reguläre Sprechstunde statt. Bitte vereinbaren Sie in dringenden Fällen einen Termin per Mail.

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Lehre in Ökonometrie und Forschung in Zeitreihenanalyse, nichtparametrische Regression, Finanzökonometrie und Quantitative Risikomanagement

Semiparametric GARCH models with long memory applied to Value at Risk and Expected Shortfall

S. Letmathe, Y. Feng, A. Uhde, Journal of Risk 25 (n.d.).

Semiparametric GARCH models with long memory applied to Value at Risk and Expected Shortfall

S. Letmathe, Y. Feng, A. Uhde, Journal of Risk (n.d.).

DOI

The Shanghai-Hong Kong Stock Connect: An Application of the Semi-CGARCH and Semi-EGARCH

C. Peitz, Y. Feng, B.M. Gilroy, N. Stöckmann, Asian Economic and Financial Review 10 (2020) 427–438.

Further Development of the Double Conditional Smoothing for Nonparametric Surfaces Under a Lattice Spatial Model

B. Schäfer, Y. Feng, in: Book of Abstracts, 2018, p. 7.

The Non-Gaussian ESEMIFAR Model

Y. Feng, S. Letmathe, (2018) 7.

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