Prof. Dr. Yuanhua Feng
Fachgruppeninhaber -
Fachgruppeninhaber - Professor
Ökonometrie, Finanzökonometrie, Zeitreihenanalyse, nichtparametrische Regression, Computergestützte Statistik, empirische Wirtschaftsforschung
- yuanhua.feng@uni-paderborn.de
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33098 Paderborn - Raum:
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Im WS 2023/ 24:
Donnerstags von 14.45 bis 15.45 Uhr.
Um vorherige Anmeldung per E-Mail wird gebeten.
Während der vorlesungsfreien Zeit findet keine reguläre Sprechstunde statt. Bitte vereinbaren Sie in dringenden Fällen einen Termin per Mail.
Fachgruppeninhaber - Professor
Lehre in Ökonometrie und Forschung in Zeitreihenanalyse, nichtparametrische Regression, Finanzökonometrie und Quantitative Risikomanagement
Publikationen
Aktuelle Publikationen
Semiparametric GARCH models with long memory applied to Value at Risk and Expected Shortfall
S. Letmathe, Y. Feng, A. Uhde, Journal of Risk 25 (n.d.).
The Shanghai-Hong Kong Stock Connect: An Application of the Semi-CGARCH and Semi-EGARCH
C. Peitz, Y. Feng, B.M. Gilroy, N. Stöckmann, Asian Economic and Financial Review 10 (2020) 427–438.
Further Development of the Double Conditional Smoothing for Nonparametric Surfaces Under a Lattice Spatial Model
B. Schäfer, Y. Feng, in: Book of Abstracts, 2018, p. 7.
Forecasting Non-Negative Financial Processes Using Different Parametric and Semi-Parametric ACD-Type Models
Alle Publikationen anzeigen
S. Forstinger, Y. Feng, C. Peitz, in: Book of Abstracts, 2018, p. 17.
Lehre
Laufende Lehrveranstaltungen
- Introduction to Econometrics
- Econometrics (Übung)
- Econometrics
- Advanced Time Series Analysis and Forecasting