Prof. Dr. Martin Kolb

Stochastik Kolb

Leiter -

Büro­anschrift:
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
Raum:
J2.207
Sprechzeiten:

nach Vereinbarung

Über Martin Kolb

Curriculum Vitae

Seit 2017: Professor (W3)

Universität Paderborn

17.07.2020 - 16.12.2020: Elternzeit (ganztags)

2014 - 2017: Professor (W2)

Universität Paderborn

2012 - 2014: Dozent

University of Reading, UK

2011 - 2012: Harrison Early Career Professor

Universität Warwick, UK

2010 - 2011: Postdoc

Universität Oxford, UK

2008 - 2010: Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland

29.09.2009: Promotion

Mathematik, TU Kaiserslautern, Deutschland, Betreuer: Prof. Dr. Heinrich von Weizsäcker

2005 - 2009: Doktorand

TU Kaiserslautern, Deutschland

2005 - 2005: Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Universität Konstanz, Deutschland

2000 - 2005: Studium

Diplom in Mathematik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland

2002 - 2003: Studium

Studium an der Universität von Kopenhagen, Dänemark

Seit 2013: Vorträge auf Einladung

2023: Felix-Klein-Kolloquium, RPTU Kaiserslautern, 10.01.2022, Deutschland

2022: START2022 Stochastic Analysis and Related Topics, TU Dresden, 10.11.2022 - 11.11.2022, Deutschland

2022: 10th International Conference on Levy Processes, Mannheim, 18.07.2022 - 22.07.2022, Deutschland

2022: Polya Urns, Stochastic approximation and quasistationary distributions: new developments, 11.04.2022 - 14.04.2022, Bath, UK

2017: CIRM, Mathematical Aspects of the Physics with non-selfadjoint operators, 05.05.2017 - 09.05.2017, Marseille, Frankreich

2013: ICMS, Mathematical Aspects of the Physics with non-selfadjoint operators, 11.03.2013 - 15.03.2013, Edinburgh, UK

2013: "Research in Pairs" am Forschungsinstitut Oberwolfach (2 Wochen)

Publikationen

Ausgewählte Publikationen

Uniqueness of the Inverse First Passage Time Problem and the Shape of the Shiryaev boundary
M. Kolb, A. Klump, Theory of Probability and Its Applications 67 (2022) 717–744.
On non-extinction in a Fleming-Viot-type particle model with Bessel drift
M. Kolb, M. Liesenfeld, Electronic Journal of Probability (2022) 1–28.
Persistence of autoregressive sequences with logarithmic tails
D. Denisov, G. Hinrichs, M. Kolb, V. Wachtel, Electronic Journal of Probability 27 (2022) 1–43.
Theoretical properties of quasi-stationary Monte Carlo methods
A.Q. Wang, M. Kolb, G.O. Roberts, D. Steinsaltz, The Annals of Applied Probability 29 (2019).
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Lehre


Laufende Lehrveranstaltungen

  • Stochastische Simulation (Übung)
  • Stochastische Simulation
  • Stochastik für Informatiker und Lehramtsstudierende
  • Oberseminar "Stochastik"

Wissenschaftliches Engagement

Seit 2019  |  Hauptorganisator und Jurymitglied der Weierstraß-Vorlesung an der Universität Paderborn

Hauptreferenten: Akshay Venkatesh im Jahr 2019 (Fields-Medaille 2018), Peter Scholze im Jahr 2022 (Fields-Medaille 2018), Hugo Duminil-Copin im Jahr 2023 (Fields-Medaille 2022)


Seit 2013  |  Mitglied von Wissenschafts- oder Organisationskomitees mehrerer internationaler Konferenzen und Workshops

Beispiele: DFG-geförderte Konferenz "Stochastic Processes under Constraints" 2016 und die Konferenz "Recent Developments in Stochastic Processes" 2023 in Sofia mit mehreren Veranstaltungen speziell für Nachwuchswissenschaftler*innen


2020  |  Ko-Organisator, MFO Oberwolfach Workshop "Stochastic Processes with constraints"


2018  |  Mitglied des lokalen Organisationskomitees der gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen Mathematischen Vereinigung (DMV) und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)